Skrov Glidande Medelvärde Kalkylblad

Gilla vad du just har läst Digg det eller Tips d. Målet med Finance4Traders är att hjälpa handlare att komma igång genom att föra dem opartisk forskning och idéer Sedan slutet av 2005 har jag utvecklat handelsstrategier på egen hand. Inte alla dessa modeller är Passar mig, men andra investerare eller handlare kan hitta dem användbara. Trots allt har människor olika investeringshandelsmål och vanor. Därför blir Finance4Traders en lämplig plattform för att sprida mitt arbete. Läs mer om Finance4Traders. Please använd denna webbplats på ett lämpligt och omtänksamt sätt Det innebär att du borde cite Finance4Traders genom att åtminstone ge en länk till den här webbplatsen om du råkar använda något av vårt innehåll. Dessutom får du inte använda vårt innehåll på ett olagligt sätt. Du bör också förstå att vårt innehåll Har ingen garanti och du bör självständigt verifiera vårt innehåll innan du förlita dig på dem. Hänvisa till webbplatsens innehållspolicy och integritetspolicy när Besöker den här webbplatsen. Det verkar som om du har lämnat ut 2 från vba-satsen ovanför output n, WMAn - WMAj. Det ska läsa utdata n, 2 WMAn - WMAj. Din kod har varit till stor hjälp, tack. Jag måste säga Att din webbplats är väldigt användbar Grattis. Jag letade efter information om Hull Moving Average formler för att skriva en kod i VBA Excel för signaler. Efter att ha gjort någon googling har jag hittat din kod Bortsett från det här har jag hittat ytterligare två webbplatser med Excel-formler Som bygger HMA-formeln. Från här tror jag att de är tillförlitliga som din 1 måste hämta 2. Mitt syfte var att kontrastera utdata från 3 olika författare och sedan leta efter samma resultat. Jag måste säga att jag har spenderat 3 fulla dagar Learnig fixar tolkning och äntligen har jag gått upp idag. Eftersom 3 av er får du olika resultat. Jag m är ganska förlorad. Jag uppmuntrar till att skriva din knytnäve eftersom jag föredrar VBA-koden. Jag försöker skapa en strategi som HMA 5 tillsammans med Heikin Ashi i en 120 min tidsram I your. code om n 5, Vilket ska vara k i din kod Kan vara 2 eftersom sqrt 5 är 2 33 eller kan vara 3.because det är avrundat upp till 3.Passa kommer jag vara glad och tacksam Om du kan använda mig för din dyrbara tid att hitta mig fel . Jag ser fram emot ditt svar Tack, Josu Izaguirre. NBI är inte engelska, jag är från Baskien och det här kanske inte är perfekt, men jag hoppas det tjänar dig. Lägg en kommentar. En handelsstrategi är mycket lik en Företagsstrategi Kritiskt att studera dina resurser hjälper dig att fatta effektivare beslut Läs vidare. Förstå tekniska indikatorer. Tekniska indikatorer är mer än bara ekvationer Väl utvecklade indikatorer, när de tillämpas vetenskapligt, är faktiskt verktyg för att hjälpa näringsidkare att extrahera kritisk information från finansiella data. Läs vidare. Varför föredrar jag att använda Excel. Excel presenterar data visuellt för dig Det här gör det mycket lättare för dig att förstå ditt arbete och spara tid. Läs vidare. Skapa medelvärden Stuff. Motivated via e-post från Robert BI får du det här e-postmeddelandet om Hulen L Flytta genomsnittlig HMA och. Och du har aldrig hört talas om det innan du har rätt. Faktum är att när jag googled upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Flyttande Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P N är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande Medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell rörlig medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt Skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om all Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Ja, det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga rörliga genomsnittsvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en förlust större än vad vi så. Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA förändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kalla det MMA jag stutter. Hur som helst, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av tal. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average Att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, som n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA N 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Därefter beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serien I vårt exempel beräknar vi att en WMA 4 använder MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så var s kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 Vi hämtar att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, Tillbaka till det pris som vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av de där MMA, kommer vi att använda igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp Du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som Detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde. Antag det, istället för det vägda rörliga genomsnittsvärdet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här Är några MAgs där vi klarar 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför håller du dig med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det gjorde du det igen. Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra Så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den fyrkantiga grejen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser för närvarande ut som Detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar Antal dagar och, för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om det glidande medelvärdet är NER x från sitt maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UP-y från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, Y 1 5 Du kan ändra värdena för x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det bra? Spela med det Du kommer märka att det är en parameter du kan byta i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vårt forum diskussion om T3 Moving Average Indicator Gå med i forumet. Utvecklat av Tim Tillson anses T3 Moving Average överträffa traditionella glidande medelvärden, eftersom det är jämnare och mer responsivt och därmed också fungerar bättre i olika marknadsförhållanden. Men det har nackdelen med att överträffa priset eftersom det försöker anpassa sig till Nuvarande marknadsförhållanden. Den innehåller en utjämningsteknik som gör det möjligt att plotta kurvorna mer gradvis än vanliga glidande medelvärden och med en mindre fördröjning. Dess jämnhet härrör från det faktum att det är en viktad summa av en enda EMA, dubbel EMA, trippel EMA och Så vidare När en trend bildas kommer prisåtgärden att ligga över eller under trenden under större delen av dess utveckling och kommer knappast att röra vid några gungor Jon av T3 MA och bristen på följande omkastning indikerar ofta slutet på en trend. Här är vad beräkningen ser ut. T3 c1 e6 c2 e5 c3 e4 c4 e3, where. e1 EMA Stäng, Period e2 EMA e1, Period e3 EMA e2, Period e4 EMA e3, Period e5 EMA e4, Period e6 EMA e5, Period a är volymfaktorn, standardvärdet är 0 7 men 0 618 kan också användas c1 a 3 c2 3 a 2 3 a 3 c3 6 a 2 3 a 3 a 3 c4 1 3 aa 3 3 a 2.T3 Moving Average genererar generellt ingångssignaler som liknar andra glidmedel och sålunda handlas i stor utsträckning på samma sätt. Här är flera antaganden. Om prisåtgärden ligger över T3 Flyttande medelvärde och indikatorn är uppåtriktad, då har vi en hausseutveckling och bör bara gå in i långa affärer som är tillrådliga för nybörjare mellanhandlare. Om priset ligger under T3 Moving Average och det är lägre, då har vi en baisseutveckling och bör begränsa Poster till korta nedan kan du se det visualiseras i en handelsplattform. Chart källa VT Trader. Although T3 MA är övervägande D som en av de bästa svängande indikatorerna som kan användas på alla tidsramar och på vilken marknad som helst, är det fortfarande inte lämpligt för nybörjare mellanhandlare att öka sin risknivå och komma in på marknaden under handelsområdena särskilt snäva. I enlighet med denna artikel kommer vi att begränsa våra inträdessignaler endast till sådana under trendvillkor. När marknaden visar trenderbeteende kan vi placera trender med trendinriktning så snart priset drar tillbaka till det glidande genomsnittliga undershooting eller overshooting det kommer också att Arbete Som vi vet är rörliga medelvärden starka motståndsstödnivåer, så det är troligare att priset återhämtar sig från dem och fortsätter sin trend med riktning istället för att tränga in det och vända trenden. Och så, i en tjurtendens, om marknaden Drar tillbaka till det rörliga genomsnittet kan vi ganska säkert anta att det kommer att studsa av T3 MA och fortsätta uppåtgående momentum, så vi kan gå länge. Samma logik gäller under en bearish trend. Och sist men n Inte minst kan T3 Moving Average användas för att generera inmatningssignaler vid korsning med en annan T3 MA med en längre trackbackperiod precis som alla andra glidande medelvärdeövergångar. När den snabba T3 passerar den långsammare ena nedanför och kanterna högre kallas detta en Gyllene korset och producerar en hausseignal. När den snabbare T3 passerar den långsammare ena ovanifrån och avtar ytterligare kallas scenariot Death Cross och betecknar bearish conditions. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vårt forum diskussion om T3 Moving Average Indicator Gå med i forumet. Binary Tribune strävar efter att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknader, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av nyckelekonomiska Händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan de beslutar att handla utländsk valuta Du bör noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk appetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare inställd för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune All Rights Reserved.